Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом. А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении.
Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя. Их динамика полностью совпадает, но взаимосвязь между ними обратная. Основная идея большинства из них заключается в том, что некоторые активы с высокой зависимостью немного запаздывают. Подобные предположения нелепы и если разобраться в принципах фундаментальности и устройства финансового рынка, то это станет очевидно.
- Для того, что бы организовать интернет трейдинг на нескольких валютных парах принято использовать такое понятие как коэффициент корреляции форекс.
- По данным Казначейства ООН, в 221 стране мира существует 154 валюты.
- Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы.
- На практике обычно используют зависимость валютных пар, что позволяет значительно упростить процесс трейдинга.
- В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные.
При работе с этим инструментом целесообразно брать число свечей побольше. Корреляция интересна, прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Взаимосвязь между активами в течение 20 последних свечей практически бесполезна. При расчете полученной прибыли и требуемого для поддержания позиции депозита целесообразность сделок такого вида остается под большим вопросом.
Как подсчитать корреляцию
Корреляция форекс – подразумевает устойчивую взаимосвязь между курсами различных валют на валютном рынке. На практике обычно используют зависимость валютных пар, что позволяет значительно упростить процесс трейдинга. Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.
Иными словами, график фондового индекса строится зеркально от упомянутых инструментов. Корреляция валютных пар показывает степень взаимосвязи, существующей между ними. Корреляция валютных пар способно удвоить как вашу прибыль, так и ваш проигрыш. Рассмотрим это утверждение на примере положительной корреляции.
Валютные корреляции
Чтобы информация читалась лучше, не забудьте перевести график в режим цветовой схемы с черным фоном. В интернете можно встретить много сервисов, рассчитывающих корреляцию инструментов рынка Форекс. Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor). После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары. Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально.
Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны. Стратегия выглядит привлекательной, но называется квазиарбитражем. Например, ориентируясь на коэффициент, соответствующий 0,8, вы можете наблюдать расхождение пар до бесконечности. Убыток только будет увеличиваться, а вывод в ноль никогда не произойдет.
Корреляция форекс, таблица корреляции валютных пар, специальные индикаторы
В более длительном промежутке, 6 месяцев, корреляция валютных пар снижается до zero,sixty six. По данным Казначейства ООН, в 221 стране мира существует 154 валюты. На рынке Forex обычно торгуются около шестидесяти валютных пар, одни из них более популярны среди трейдеров, другие — менее.
- Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.
- Изучив корреляцию пар, трейдер увидел, что между EUR/USD и USD/CHF есть крепкая обратная взаимосвязь.
- Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.
- Чтобы информация читалась лучше, не забудьте перевести график в режим цветовой схемы с черным фоном.
- Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.
Различают также обратную корреляцию, отражающую движение котировок в противоположных направлениях. Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок. Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют. Как уже было показано на примерах, корреляция форекс – величина довольно изменчивая и непостоянная.
Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно корреляция валютных пар вызвано негативными новостями из еврозоны. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара. Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.
А теперь расскажем о главных особенностях торговли на основе корреляции:
Для этого открываем окно графика одной из выбранных пар и для него активируем индикатор, который мы перенесли из архива – OverLayChart. На рисунке выше мы видим обновленную матрицу, где 7 перечисленных выше инструментов сравниваются друг с другом. Коэффициент корреляции больше 0,7 и меньше -0,7 считается существенным и выделяется цветом.
Стратегия является довольно распространенной и успела завоевать доверие не одного поколения трейдеров на различных мировых биржах. Легко заметить, что после подобных расхождений тренд EUR/USD разворачивается, пытаясь “догнать” ушедший вперед тренд AUD/USD. Из матрицы индикатора iCorrelationTable_v3 видно, что со временем показатель корреляции между EURUSD и USDJPY сократился с -0,91 до -0,12.
Калькулятор корреляции валютных пар
В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев. Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки.
Вывод: как использовать корреляцию валютных пар?
Давно замечено, что движение курсов валют на форекс по различным парам может быть взаимосвязано, эту взаимосвязь именуют корреляцией. Вдруг появляется новость, что днем выступит глава Центробанка Европы. Подобные выступления могут вызвать непредсказуемые движения на рынке. Изучив корреляцию пар, трейдер увидел, что между EUR/USD и USD/CHF есть крепкая обратная взаимосвязь.